這道題不懂，請老師講下
我還是沒明白為什么考慮高階導數(shù)var會下降，它的圖像是什么樣的？
看講解和看大家的問題把我看糊涂了，永續(xù)債的修正久期是-1/y。是這樣吧
想問一下 這個DV01為什么等于Delta P 沒有理解梁老師講的 可不可以講一下 Dollar Duration 和DV01的區(qū)別？
這個公式是怎么來的？而且美元凸性和凸性之間就差一個債券？這是什么轉(zhuǎn)換公式？
這道題老師能分別解釋下ABCD各自的意思嗎？基于crisis下壓力測試方法的weakness
杠鈴組合凸性在利率平行移動的時候才會大于子彈組合，但是題目里面沒有說利率是怎么移動的，為什么就直接認為答案是B了？？！
我怎么記得老師說過bsm推出來的波動率是隱含波動率？
老師 這道題答案給的標準差是單筆資產(chǎn)的吧 題中n不是等于10000嗎？組合標準差不這么算吧？
這種題考試會考嗎，考點是什么
此題中如果外幣無風險利率視為股息率q的話，應該用本幣無風險利率3%減去外幣無風險利率4%，請問為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請問在考試中會提供查表么，不然d1、d2算出來了也沒辦法求N（d1）、N（d2）
老師，這種題考查的內(nèi)容老師上課在哪里講過
老師可以具體解釋一下，為什么看漲期權(quán)的頭寸，那幾個希臘字母會增加風險嗎？
2021年講錯的視頻怎么2022年了還沒有更換呢
我可不可以理解為，波動率均值回歸，并不能得出相關系數(shù)小于零的結(jié)論；只有均值回歸，才能得出相關系數(shù)小于零，此時平方根法則計算的VAR值高估
程寶問答
金程問答