題目中說使用delta-normal法估計VaR，為什么不能直接用精簡的公式考慮率呢？題目中也沒說一定要考慮gamma?。坑镁喒街豢紤]delta，long call 時ITM，delta最大，所以選B，這樣理解不對嗎？
老師，這道題目不知道如何解答
forward rate為什么還要除以2？已經(jīng)是半年的forward了
考試會考到Vega跟theta的計算題嗎
怎么知道10%里面有一半是損失的呢？
蒙特卡洛在起初的時候，是不能給美式期權(quán)進行定價的。但是后來經(jīng)過改良的蒙特卡洛模擬是可以給美式期權(quán)定價的，這個在原版書的腳注里有做說明的
老師這個R.和p分別代表什么？？
老師，那個12%不需要用到嗎？題目給出了E（r），而且也沒有說把E（r）當成0呀？
還是不太理解 老師能再講一遍嗎
表給我的是什么意思啊,題目讓我干嘛看不懂
很好奇，這個老師這個地方到底在說什么，完全串不起來，是只有我聽不懂嗎
bootstrap是什么，在哪個章節(jié)，有點忘記了
EUR/USD=1.34我理解的是每一美元能兌換1.34歐元，但是視頻講解說每一歐元能兌換1.34美元我無法理解！
怎么看出原文中的vega和theta都是負的呢？
老師，這個I是什么意思？
程寶問答
金程問答