金程問(wèn)答
老師好，永續(xù)債券的duration不是等于1+1/y嗎 這個(gè)不是之前上課老師講的嗎
這題有點(diǎn)繞能解釋一下第一個(gè)表格中ending price=101.24是怎么出來(lái)的？
bootstrap為什么老是拿來(lái)跟MonteCarlo比??？前者不就是只用來(lái)解決數(shù)據(jù)樣本量不夠的問(wèn)題么？而且也是為后者服務(wù)的吧？難不成單獨(dú)用bootstrap能進(jìn)行什么模擬么？再有，C中的understanding是什么意思？bootstrap方法數(shù)據(jù)之間肯定不獨(dú)立啊
請(qǐng)問(wèn)下u和d是上升和下降之后的值嗎，為什么變動(dòng)20%，u就是1.2，d就是0.8？
不應(yīng)該是Baa3嗎
組合方差那是啥？咋算的，（3-2）是什么？3*0.00179又是什么？
reverse stress test不是考慮的是虧了多少錢面臨的情景嘛，老師這里之前上課提到過(guò)嘛
如果是put的話是不是higher value in all case
老師請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎？我是先根據(jù)這1,5年的spot和forward rate求出ytm，然后根據(jù)已知的pmt，ytm，fv，n計(jì)算器求得pv=104.38，和答案差了0.5。
這是哪一部分的內(nèi)容呢
兩道題區(qū)別在哪？
老師我想問(wèn)一下這種簡(jiǎn)單的方法是怎么轉(zhuǎn)化過(guò)來(lái)的。我是用df變成spot rate再算forward rate，感覺(jué)計(jì)算量好大
這個(gè)5%和95%指的是var模型上的概率嗎？這個(gè)題沒(méi)理解通，麻煩老師再詳細(xì)講一下
在一年中YTM不就是即期利率了嘛 即期利率和ytm有什么區(qū)別啊
這題也不是讓判斷正誤啊，實(shí)質(zhì)是問(wèn)哪些假設(shè)不能被違背。我想問(wèn)下：第2句話，有肥尾，為什么造成模型不可靠？BSM的假設(shè)中也沒(méi)有關(guān)于三階矩的啊？
程寶問(wèn)答
