老師可以問一下前面的borrow和lend可以再講一下嗎，還是不太理解
為什么c和d這些都不用檢驗貝塔這些有沒有在線上的 前面兩個都要檢驗了
老師您好，為什么這里切點后面的部分，有效前沿是原先的曲線而不是那條切線
老師 這個題我沒太看懂分號后面的那句 然后是怎么確定的benchmark
這個里面老師說R2得到的相關系數就是市場組合和投資組合的相關系數我有疑問，在線性回歸中R2開方得到的Rho應該是自變量x和因變量y之間的相關系數，在這個圖中 不就應該是（Rm-Rf）和（Rp-Rf）之間的相關系數嘛。在沒有其他假設的前提下為什么就直接變成了Rm和Rp之間的相關系數
缺口風險是什么呀，網課里面在利率風險那塊有提到
老師 銀行加杠桿指的是什么
Apt模型這個理想化的只有一個系統(tǒng)性風險并且敏感因子是1的情況下能算出預期收益嗎？不是只能算出該系統(tǒng)性風險的單價嗎？
為什么頭寸大處理資產就要打折扣才能清算
題目說volatility的時候，怎么判斷是指的方差還是標準差？
分母，為什么是residual risk呢？不是應該收益率差的標準差么？
橫坐標是風險，縱坐標是收益，為什么不能是上面那個圖呢？
老師，我想請問一下該題中，倫敦鯨由于改變模型及估值方法，導致了損失的擴大，為什么存在相關性的影響呢？本題中市場中的相關性怎樣理解才好呢？德國金屬公司由于原油市場油價大幅下跌，使得自己hedge失誤進而導致forward雖然盈利，但是futures虧損，這個之間應該存在相關性的影響呀？
第二句，高管層可以用define這個詞嗎？
老師，這個題兩個資產不相關，為什么不能用 | w1西格瑪1+w2西格瑪2 | =0，就是資產1和資產2的比率=資產2的標準差和資產1的標準差比率來做呢
程寶問答
金程問答
