這兩個題，（1）為什么一個是PV為0，一個是FV為0，（2）在mortgage的相關計算中，是不是PV為0，F(xiàn)V就不為0，或者說，PV和FV一定是其中一個為0
A選項，所有不能對沖的風險都要被避免嗎，有的也可以選擇風險保留啊
請問：1.這題用計算器需要算出xCn后逐個加減乘除是嗎？還是計算器有更簡便的算法？2.xCn用計算器怎么算？
為什么這道題不可以用二叉樹定價呢？
put應該是t時刻的價值小于T時刻折現(xiàn)價值的時候會提前行權吧？call是大于為什么put也是大于
40元的時候提前行權，為什么再向前折現(xiàn)時用的是52-40=12？行權了不就是交易完成了嘛？12就是收益了，把12向前折現(xiàn)是為什么
請問這道題解題過程是怎樣的
為什么說風控官給予股票激勵風險管理就會失效？
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個公式嗎
為什么這里澳元的利率就相當于divident yield了呢？
Frm一級的考試中，如果題目沒有說明，什么情況下折現(xiàn)用continuous compounding，什么情況下不用continuous compounding
為什么提前償付百分之2要加在利潤里
請問老師basis risk是什么？這題的解題思路怎么考慮
請問老師為何此題不用圖片上的寫法，為什么分紅對應的是1080的價格？？
老師想問一下，為什么A 和B都服從正態(tài)分布，然后A 和B 的方差就都是一了？
程寶問答
金程問答
