請問2005年1月1號的pv，是不是根據(jù)第二張圖中紅色的公式計算出來的？因為2015年7月1號的現(xiàn)金流有兩部分，本+息票
為什么選yield大于百分之六十，實際價格會偏小啊
沒看明白答案中的演示。為什么要用活到72歲的累計概率?活到70歲的累計概率？請仔細(xì)講解一下這道題，謝謝
B哪里錯了？在EUR價格上漲厲害的時候是會虧錢啊
TBA的性質(zhì)是什么可以詳細(xì)說一下嗎？
可是根據(jù)F=S(1+R)來，R上升，F(xiàn)是上升的呀？怎么理解呢？
這道題我是這樣理解的，四個價格中哪一個會收到margin call，B選項正好不會收到，所以我選A，我的理解思路錯在哪里？
什么時候要折現(xiàn)呀
凸性上課講過嗎
公司是賣出call option 為什么不是在上漲的時候虧錢呢
不是說了半年的Libor是7.35嘛 為什么還要?2呢
老師好， 問題一： 本題中文解析如下 Bond A: 98.50×0.96－$97 = －2.44 (-$2,440 per contract)Bond B: 98.50×1.03－$102=－0.545 (-$545 per contract) 這個寫反了吧， COST=債券報價-（最新成交價格*轉(zhuǎn)換因子）。應(yīng)該是 97-98.50×0.96 吧。 問題二：B 算出來是0.545除以100*10萬=545 那怎么理解 選項中是SHORT ？
這個題中是不是要用第四門知識解答啊 感覺不太懂
為什么有分紅，S就變成了S*e-rt，我聽了四遍，根本沒聽到她講為什么
老師您好請問為什么直接用DV01來計算hedge，從delta hedge到?jīng)Q定用DV01這個思路是什么能再詳細(xì)講講嗎？謝謝！
程寶問答
金程問答