C節(jié)點時，期權(quán)價格為12，而由E.F節(jié)點貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點會提前行權(quán)，那為什么不直接在C節(jié)點行權(quán)得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權(quán)，得到期權(quán)價格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
Modified duration本身就是一個百分比的含義嗎？表示收益率變動百分比，價格變動百分之幾，此題中算出來的modified duration＝9.708意思就是變動9.708%嗎？那么此題中收益率變動1%，即0.01個單位，那么為什么價格變動還是9.7%呢？我的意思就是為什么變動一個單位是9.7%變動0.01個單位還是9.7%呢？
key rate '01s 與 key rate duration 是正負號究竟是怎樣的？老師說key rate '01s=v1-v0，可是書上公式前面有負號，key rate '01s=- key rate duration*V0*0.0001？前面那個負號對嗎？
題目中的的股票回報均值miu是多少？
這里面剩兩個月沒有影響的嗎 給的是一年的波動
第三個問題條件概率里的P(AB)是怎么來的？
視頻21:55, 老師說的是要考慮internal data, 但是ppt說的是不考慮. 請問到底應(yīng)該考慮什么
老師您好，請問這里的兩個算法，為什么不一樣，用紅筆標出來的那部分差了個負號，其余部分都一樣。
表格里的-6000和-10600是什么意思？
按照講義看，計算discount factor就是兩種方式一種可以用普通復(fù)利，一種用連續(xù)復(fù)利的原理對吧？
為什么講bond的估值和書上的內(nèi)容有些不一樣，書上有關(guān)于pricing convention,discounting,and arbitrage 好像沒有涉及哦
為什么算p的r.t和折現(xiàn)用的rt不一樣，請老師詳細解釋一下，在什么情況下不用考慮Div.yield
delta為什么不可能大于1？
債券的定價指的是息票率是多少，估值是當前交易價格是多少嗎？
請問計算在險價值的時候，z值都是單尾的對嗎？因為var只發(fā)生在左側(cè)，這樣理解對嗎？
程寶問答
金程問答