這題沒搞懂
請問2%和3%已知，這個4%是怎么5s就算出來的。。
老師，題20，能列式證明一下嗎？
老師，本題如果選項中存在Delta是negative的備選項，那么risky最大的是不是就應(yīng)該是gamma negative， delta negative呢（或者說在gamma 給定為負(fù)值時，delta negative的風(fēng)險大于delta positive）？因為我想著gamma 小于0時，圖像除了short call 就是 short put。二者相比short call的損失是無限的，而short put的損失是有限的。還是說只要gamma小于0，不管delta大于還是小于0，風(fēng)險都一樣大？
老師您好，常見的一些金融產(chǎn)品的面值是多少呢？
老師，這里的凈收益計算不能這么簡單的用（1+r）*P0 來計算吧，如果是N年期的債券，融資成本還要考慮融資的付息方式及付息周期吧？這里是否不妥？
老師 視頻里這個知識點沒講就直接跳過了啊
想問一下老師，這題目里面的desk怎么翻譯？
為什么時間的流逝期權(quán)會貶值
這個題目為什么要用ln(30.5/30) 若用(30.5-30)/30 算出來等于0.01505198 并沒有選項中的答案
為什么用spot rate算的時候，表格里的對應(yīng)的maturity是0.5年，但是半年的利息折現(xiàn)的時候還要除以2？
這種題會考嗎 我記得這部分沒這么難啊？
老師，這題怎么做呀？
老師，為什么下圖組合的95%的VaR是100?
為什么美式看漲期權(quán)有紅利的時候不會提前執(zhí)行，而看跌有可能會？
程寶問答
金程問答