老師好，請問一下不含權(quán)的債券一般在題干當(dāng)中是代表了什么含義呢？
老師好，請問一下畫橙色圈的式子是否寫得不夠嚴(yán)謹(jǐn)呢？我看等號(hào)右側(cè)的式子更像是把所有的現(xiàn)金流折到期初求P0的價(jià)格呢
?？?-81 句子1 為何coupon和凸性是相反的，久期和coupon呢？有點(diǎn)亂，想不起來了，求教，怎么記憶方便一些
第一句話說，過去，銀行比相同評級的非金融機(jī)構(gòu)的違約概率更高，這句話是對的嗎？現(xiàn)在也適用嗎？
老師，我想問一下，如果VAR和ES不具有前瞻性，那是不是意味由蒙特卡洛模擬觀測得出的VAR值或者ES也不具有前瞻性呢？
第58題，為什么不需要把十個(gè)資產(chǎn)分開來看？
B選項(xiàng)不太懂
老師，對于shrot call ,short put 的delta，他們的圖形和long call,long put 圖形也是一樣的么，也都是向下平移一個(gè)單位？
老師，78題，PD不是按一年來算的嗎？后面轉(zhuǎn)化的目的是什么呢？還有PDd =1%是不需要轉(zhuǎn)換嘛？
請問這里面的magnitude表示什么意思呢
可以講一下第726題嘛
老師您好，請問ppt第七頁和第八頁（20分鐘左右）的那道例題，forward rate 寫著是6-month forward rate 為什么在計(jì)算的時(shí)候還要除以2？sorry我沒找到截圖的地方 麻煩老師看一下，謝謝
標(biāo)準(zhǔn)差占總體貸款金額的占比是什么意義呢？為什么要用標(biāo)準(zhǔn)差比上一個(gè)總體金額?。?
為什么n個(gè)資產(chǎn)的組合的方差計(jì)算公式是這個(gè)呢？我自己算了一下，1是用組合，2是用排列，計(jì)算兩兩之間的相關(guān)性不應(yīng)該是用組合嗎？為什么講義上的式子和用排列是一樣的?。?
老師您好，想知道為什么gamma，theta時(shí)間短，波動(dòng)大；vega時(shí)間短，波動(dòng)小（就是分別的圖像
程寶問答
金程問答