遠(yuǎn)期 期貨的delta的推導(dǎo)有嗎？怎么理解？視頻沒找到……
為什分子是0.0098，兩年內(nèi)不違約且第三年發(fā)生違約，這不是個聯(lián)合概率嗎？為什么不是3個概率相乘？
請問老師，這里是說garch模型能有均值復(fù)歸的作用嗎？高的，后面就會跟著低的，謝謝
請問老師，怎么理解overstate在 prob of low opyion values?謝謝
Cont'd是什么意思？
老師，哪幾個方法是forward looking，具有前瞻性的？
為什么選A?
老師，為什么這里用兩步二叉樹定價，用簡便的計算算出來還是C啊
老師請問更新了10天為什么不是替換掉100天中的1—10，而是91—100？
老師好，這道題的解析看不明白，請指導(dǎo)，謝謝
老師，為什么期權(quán)是非線性產(chǎn)品，而期貨是線性產(chǎn)品？
老師，我想請問一下BSM 模型的全部假設(shè)是什么。比如stock price 服從幾何布朗運動，這里的B 我不認(rèn)同，不是說ln變量服從正態(tài)，那么變量服從lognormal嗎？這里怎么扯出來 future stockPrice 服從lognormal？
這道題為什么要除以252根號里面？是因為波動率是annualized年化的緣故嗎
14題 想知道這個題怎么分析
一級押題84題的疑問，本題要計算當(dāng)前的相關(guān)系數(shù)的，給了表格和t-1天的相關(guān)系數(shù)； 1. 通過EWMA模型計算t天的波動率時候，為什么波動率使用的t-1 天的，收益卻用的是t天的；為什么不使用t-1天的波動率和收益來計算出t天的波動率？（題目表格的空白處）； 2. 押題答案計算stock x的 t 天波動率，用的是t天的收益率-10%，但再計算stock y 的t天波動率時候使用的是t-1天的波動率-0.1%，而不是使用和stock x 一樣使用t 天的2%； 3. 視頻講解中使用
程寶問答
金程問答