是股票收益率服從正太分布，然后股票預期收益率是常數(shù)的意思嗎
是股票收益率服從正太分布，然后股票預期收益率是常數(shù)的意思嗎
這道題用的var的公式是什么
最后一道練習題，為什么默認E（S）=0？直接用1.645*1.89%？
theta和time value的關(guān)系？
HedgeRatio不是被套期/套期么？可這里的delta是套期/被套期，怎么理解？
第18題和給的資料不一樣了啊
為什么說in the money的時候在bsm里面Nd1和Nd2都是很接近1的
這里bps和deltaY如何換算
可以講講D嗎
組合方差的計算實際是假設各個資產(chǎn)的違約概率，回收率和本金都是相同的，即假設方差是相同的。如果本金是不同的，那么在計算組合方差時，是否需要考慮權(quán)重的問題？
老師，848題可以解釋一下CD選項嗎
這道題每次付息是的利率不同 可以直接用d1.5折現(xiàn)嗎？為什么不一個一個算呢
老師，不應該是二分之一cpy平方嗎，怎么這里老師y少寫了一個平方呀
老師能否解釋一下計算return時為什么要加上1.75，為什么一個又加上1.75乘以利率？這兩個1.75不應該要進行同樣的操作嗎
程寶問答
金程問答