金程問(wèn)答
二叉樹(shù)求的是什么，是為什么服務(wù)的
為什么得出長(zhǎng)期方差等于2
這里兩年期即期利率用來(lái)干嘛
這里講義上沒(méi)有z值，求VaR的時(shí)候老師寫(xiě)的有z值，應(yīng)該是哪個(gè)？
DV01那是什么意思p_100
不理解息票越大久期越小
精 老師，這題C選項(xiàng)為什么正確
老師，這句話看不明白什么意思。然后這道題怎么解答？
老師這里的CVaR只考慮了A或B違約概率的VaR值而已，可是它寫(xiě)的p（A+B）的違約概率是還考慮了A和B同時(shí)違約的概率的VaR值，這里老師是不是寫(xiě)漏了
827題，為什么ES是只用-16和-14，不用-10呢？
這里的公式中delta t是指整個(gè)大T時(shí)間，還是單獨(dú)的T/2呢？
這里的公式是說(shuō)明上漲的價(jià)值和下跌的價(jià)值一致，就沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)了嗎？可是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)不是進(jìn)行對(duì)沖嗎，對(duì)沖一般來(lái)說(shuō)就是不想有虧損？可是這兩種情況一旦發(fā)生，不是虧損就是上漲呀，并沒(méi)有起來(lái)對(duì)沖的作用，怎么會(huì)算是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)呢？
可以說(shuō)一下694題嗎？算不出來(lái)答案的結(jié)果
這里遠(yuǎn)期利率為什么不需要換算成即期利率計(jì)算價(jià)格呢？只知道遠(yuǎn)期利率怎么求國(guó)債價(jià)格?。?
怎么確認(rèn)的97%就是10m？
程寶問(wèn)答
