金程問(wèn)答
老師我這樣算算出333468，我是先得出一年的var，再算出一天的var，再×根號(hào)10算出十天的var
老師，delta-gamma法考慮了非線性的因素，那delta-gamma法有假設(shè)底層風(fēng)險(xiǎn)因子服從正態(tài)分布嗎？
老師，所以gamma為正時(shí)，delta正態(tài)法會(huì)高估vaR，gamma為負(fù)，delta正態(tài)近似法會(huì)低估vaR
意思是說(shuō)，隨著到期期限T（年數(shù)）變大，一個(gè)付息債券的麥考利久期永遠(yuǎn)不會(huì)比這個(gè)正在變大的到期期限T（年數(shù)）還要大是嗎？如果題目只說(shuō)了久期，沒(méi)說(shuō)具體是哪個(gè)久期，就一律默認(rèn)麥考利久期嗎？
老師是這樣的嗎？
老師，永續(xù)年金的定價(jià)公式這里的c就是每年的票息的總和，y就是年化的收益率是嗎？不用管按半年還是按季度復(fù)利這些了
對(duì)于有分紅的情況，在計(jì)算option估值時(shí)，exp（-r*delta t）是否也要調(diào)整
這題怎么計(jì)算
老師，harazd rate 是什么意思
老師，可以講一下MBS再投資風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)嗎
老師，可贖回債券減去普通是的看漲期權(quán)是不是就是債券的價(jià)格
為什么此題把。九七這個(gè)平行移動(dòng)。 與關(guān)鍵利率這個(gè)非平行移動(dòng)。 兩個(gè)不同領(lǐng)域的概念放在同一個(gè)體里面表達(dá)了
請(qǐng)問(wèn)利率期限結(jié)構(gòu)是平坦的，這個(gè)怎么理解？是說(shuō)如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不會(huì)變動(dòng)的話，這個(gè)的YTM就永遠(yuǎn)不會(huì)變嗎？
石油不算大宗商品嗎？
為啥越臨近到期，GAMMA越大？
程寶問(wèn)答
