請問Theta這里的短期平值最大，短期指的是（0，t）還是（t,T）呢？
請問888D是為什么??？Garch有長期方差不應(yīng)該更Smooth嗎
請問723怎么做？
這個怎么起到對沖效果的呢？要想得到對沖效果，這兩個的買賣方向應(yīng)該相反才是啊
請問在有分紅情況下，為什么歐式看漲的下限是減去PV(K),而歐式看跌下限是加上PV(K)？
請問老師，這個式子怎么從上面推導(dǎo)，謝謝
老師問題可能有點多，麻煩您了①請問828題目是什么意思？意思是用Garch算出來的與IID情況下的差距嗎？答案是什么意思呀？②839為什么用的是2.33，不是1.65，③859為什么乘了K，期權(quán)算Var＄時，不應(yīng)該乘股票的現(xiàn)值嗎？④868中出現(xiàn)，Ewma為什么比Garch More Smooth啊
到底怎么根據(jù)strike price判斷什么時候掙錢什么時候虧錢啊 感覺一會是高于strike掙錢一會是低于strike掙錢？fu和fd的計算也搞不清楚么時候是作差什么時候是0
請問老師，0.5不是半年嗎，為什么老師說S0.5是一年要除2，有點轉(zhuǎn)不過彎來了。另外S是即期利率嗎？
如圖所示，24題，問： 題目中“i.e.,the call is out-of-the-money by exactly 200”是在說什么意思??？
高云老師的強化段，第4集視頻的末尾，市場風(fēng)險的末尾 簡單講了一下 匯率風(fēng)險，然后列出來 拋補利率平價理論和對應(yīng)的公式。這個公式的形式，看起來跟科目3的外匯期貨的定價公式幾乎一模一樣，唯獨R(XXX) 和 R(YYY) 的上下位置正相反。 我認(rèn)為 這兩個公式的內(nèi)涵是完全一樣的意思，為什么公式的 分子分母 正好相反呢？？ XXX 和YYY, 哪個是本幣，哪個是外幣呢？ 梁老師講的是 本幣在上(分子)，外幣在下(分母), 高云老師講的 正相反，這是怎么回事呢？
在算forward問題時，為什么不常用最簡單的：r1 x T1＋rf x T1-2=r2spot rate x T2這個式子？這在考試的時候計算要快的的多啊
老師 72題 350為什么沒有用呢？謝謝
麻煩老師，給我列一下，關(guān)于“買賣權(quán)平價公式”的一些變形、拆分方式，吧，謝謝老師。
請問老師??y和0.0001是什么關(guān)系呀？他們是相等的嗎
程寶問答
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