金程問(wèn)答
有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)蒙特卡洛模擬和boost那個(gè)不太懂我做題感覺(jué)很多要辨析這兩個(gè)的區(qū)別，能做對(duì)但是知識(shí)點(diǎn)感覺(jué)沒(méi)什么調(diào)理
怎么判斷題目是讓求二叉樹(shù)還是mbs
請(qǐng)問(wèn)期貨的基差等于現(xiàn)貨價(jià)格減期貨價(jià)格，那么這個(gè)現(xiàn)貨價(jià)格指的是購(gòu)買(mǎi)該期貨時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格，還是交割時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格？
1/4如何計(jì)算得到的
市場(chǎng)利率和債券收益率有什么區(qū)別和關(guān)系？
可以這樣理解嗎：時(shí)間在一年之內(nèi)，年化利率和具體多少時(shí)間的利率的轉(zhuǎn)換，我們是“選取計(jì)算效率而舍棄計(jì)算精度”，采取單利計(jì)算；而時(shí)間在一年之上，就要采取復(fù)利。 時(shí)間分界是一年對(duì)嗎？
為啥老是出現(xiàn)這種寫(xiě)錯(cuò)的情況啊 計(jì)算不一樣的時(shí)候會(huì)反復(fù)檢查為啥不一致 很浪費(fèi)時(shí)間啊
CDs的好處和外出有哪些
老師看跌期權(quán)delta怎么求
在ITM OTM ATM情況下delta normal VaR哪個(gè)最接近true VaR?
老師你好， 我今天答疑是想問(wèn)的這種題目類似，如何判定rq，r就是base currency q就是quoted currency嗎？如何確定這邊的rq呢？
為何這里德?tīng)査J(rèn)為負(fù)數(shù)，老師寫(xiě)了-57，-54
老師您好，這兩道題目可以解釋一下嗎，對(duì)于第一道，option不是不線性的嗎，那么delta/gamma為什么也能測(cè)量期權(quán)的risk，delta/gamma模型也只能測(cè)量線性的呀，對(duì)于第二道，沒(méi)明白這道題考的具體是什么，謝謝老師
答案看不明白，麻煩先翻譯一下答案。然后針對(duì)每個(gè)答案再詳細(xì)講講哪里錯(cuò)了？
二叉樹(shù)不可以評(píng)估第三章中期權(quán)產(chǎn)品中不能評(píng)估哪些期權(quán)？
程寶問(wèn)答
