金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)解釋下827題各選項(xiàng)，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這里的權(quán)證說(shuō)行權(quán)價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)格，但是市場(chǎng)價(jià)格是一直波動(dòng)的呀，行權(quán)價(jià)格是一開(kāi)始約定好的，這個(gè)怎么能保證行權(quán)價(jià)一直低于市場(chǎng)價(jià)格呢？
請(qǐng)問(wèn)老師期權(quán)價(jià)格fd or fu和期權(quán)費(fèi)是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)?lái)的價(jià)值呢？期權(quán)帶給我的價(jià)值貼現(xiàn)得出來(lái)的f是表示我要收取的費(fèi)用？
Bond3的coupon沒(méi)說(shuō)一年付息一次為什么直接默認(rèn)了
請(qǐng)問(wèn)為什么有效久期是用dollar duration計(jì)算的呢？怎么就是delta DD/p/delta y呢?? crystal 和zac的講課都好不適合我
請(qǐng)問(wèn)怎么去理解遠(yuǎn)期利率下降了債券價(jià)格反而更貴了的這個(gè)情況呢？
這種題怎么判斷用BSM還是二叉樹(shù)？
為什么ΔY是0.02%？？
老師，書(shū)中的752頁(yè)下面講解《為何VaR不滿(mǎn)足次可加性》中，請(qǐng)問(wèn)為什么第一種投資方式是如圖40-4那樣畫(huà)呀？單獨(dú)的投資于A、B、C三種債券，各自是獨(dú)立的，每一只的違約概率都是0.5%，那么也是有可能發(fā)生三只都違約/兩只違約/一只違約，這樣的情況下，為啥圖中-300000和-200000的概率都是0呀？只有-100000的概率是0.5%
老師請(qǐng)問(wèn)這一條相關(guān)性不是看線性和非線性關(guān)係嗎？為什麼是看斜率的
希臘字母gamma對(duì)沖。有道題是portfolio的gamma是3200，existing option delta=0.5，gamma=1.5，答案是buy 2133份，為什么是buy而不是sell
問(wèn)一個(gè)跟課程不太相關(guān)的問(wèn)題，今年出來(lái)的資管新規(guī)里面的市值計(jì)價(jià)法的估值方法是不是就相當(dāng)于用浮動(dòng)利率來(lái)對(duì)債券貼現(xiàn)呀？
老師好，可以幫我總結(jié)一下tzf statistic 分別是什么用的嘛 或者在書(shū)上哪里？
問(wèn)題紫色字跡
老師，關(guān)鍵利率敞口和主成分分析法主要是用來(lái)分析什么的呀
程寶問(wèn)答
