請問減少ES的方法是什么
回收率和LGD相加為一 但是上課的公式講的是回收率等于recovery/exposure，不用考慮敞口嗎
老師，這個按計算器的流程可以給一下嗎？我怎么按都不對
請問這里的Xn-1,Yn-1指的是均值嗎
51題，為什么題目可以得出Vega和theta均小于0，解析說對自身不利就是負(fù)，這個解釋不是很合理?。?
為啥第一年違約的概率是0.01%啊，就是最下面那個單獨(dú)加上的0.01%，表格里怎么看的呢
老師好，請問這一題的ES是怎么算的？
老師您說VaR是波動率，其實(shí)我有點(diǎn)懵，這個公式是哪里來的，包括這個公式里的未知數(shù)和rho，和VaR有啥關(guān)系，可以解釋一下嗎？
為什么計算器摁出來顯示一個rst=0的，是不是pv
第四選項(xiàng)怎么理解
這題算d1的時候已經(jīng)按照有紅利的公式減去了，為什么算出來的時候還要再除一次
long hedge是什么
這個用到的是Fb=-Fa*KR01A/KR01B的公式嗎
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計算S1和F時，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計算時應(yīng)該是要計算0.5次平方的，要不就是后面計算S2的時候開平方。
第六題，在計算payoff的時候，歐式看漲期權(quán)的payoff不應(yīng)該用max(s-pv(k),0)，為什么用的是max(s-pv,0)，然后再折現(xiàn)呢？
程寶問答
金程問答