老師我這里的減一看不懂，而且為什么期權費不需要乘delta。
老師749題計算中使用了50m的期權面值，750題在算出期權的dv01后，卻沒有使用題目的100m計算對沖頭寸，這兩道題分析有何區(qū)別？請老師講解一下這兩道題分析計算的不同之處，謝謝！
這個下角標n n-1是分別代表今天和昨天嗎
這個為什么不考慮權重呀
short term是指t趨向于T臨近到期嗎
什么時候考慮的是賣出看跌期權擔心價格上漲 所以做對沖用價格上漲時獲利的long
老師700題我不是很理解答案，題目里的交易成本rebalance weekly對這道題分析有何影響呢？距離到期日越近delta波動不是越大么
option free bond就是正常債券嗎
為什么利用A C債券的信息用折現(xiàn)因子公式計算出來的值不一樣
老師 看題目沒有頭緒 不知道該怎么算
1；49；22處為什么fv=100呢
請問是蒙特卡模擬的計算更復雜還是歷史模擬法的計算更復雜
老師為什么fv等于100呢
為什么recovery rates更少
這個式子為什么這么寫呀 最后也是53.4
程寶問答
金程問答
