請問stop loss strategy 和delta hedging有什么區(qū)別, stop loss strategy會100% 對沖嗎, 還是只是partially cover
聽聲音在現(xiàn)場上課的怎么全是女生？沒有男生嗎
這道題麻煩講一下詳細(xì)解題過程吧，謝謝。
當(dāng)gamma為負(fù)值時，二階導(dǎo)是不利因素，此時考慮二階導(dǎo)數(shù)算出的VaR值應(yīng)該更大吧？
為什么，期權(quán)的價格比上股票的價格求導(dǎo)數(shù)就等于股票的系數(shù)？
在本題中提到外匯的期權(quán)報價。在課程中老師講的是把無風(fēng)險利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應(yīng)該有一項還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項了只有前半部分
這道題能不能用二叉樹模型計算？
老師好
可以解釋一下什么是geometric brownian
老師第六題u和d不是用u=e^sigma開方t嗎？為什麼會11/10？
請問0時刻的價值為什么是這樣的？這個價值是指當(dāng)前所花的錢還是指什么？
請問可以說VaR等于wcl嗎
D*不是指MD嘛？為什么是DD?
第2題是否也可以之際根據(jù)半年付息的值同樣計算權(quán)重？如果這樣計算得到的值和復(fù)制法似乎有差別
可以解釋一下這里C為什么large move會有g(shù)amma嗎
程寶問答
金程問答