金程問(wèn)答
long run average variance是說(shuō)的gamma嗎
當(dāng)put option是 deep in the money時(shí)，Theta為正。題目講解中老師又說(shuō)Theta為正是short 方。那么請(qǐng)問(wèn)是不是只有short put且deep in the mone
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么不用e折現(xiàn)
請(qǐng)問(wèn)怎么理解(1)BSM model 中的“security trading is continuous”(2)BSM中說(shuō)期權(quán)不能提前行權(quán), 所以是不是就不能用BSM給可以提前行權(quán)的美式定價(jià)
請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)return滿足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布時(shí),VaR才滿足次可加性嗎,standard Normal的話均值一定是0,不是普通的正態(tài)分布均值是不是不一定是0呢
可以解釋一下這個(gè)公式用來(lái)干什么的嗎
可以在解釋一下reinvestment risk 和interest rate risk之間的區(qū)別嗎
老師您好 59題 如果面積從5%變成了10% 有5%是原來(lái)面積是5%的損失 那另外的5%的損失不管了嗎？就直接設(shè)為0嗎，按理來(lái)說(shuō)那5%是應(yīng)該有損失的吧
老師能不能解釋一下為什么A對(duì)的，c錯(cuò)的呢？對(duì)于A，不太理解這個(gè)multiple是什么意思，對(duì)于C，為什么EC不等于UL呢？
最后畫(huà)黃圈的地方，為什么用計(jì)算器算出來(lái)是3.631%？(N=10，pv=-70，pmt=0，F(xiàn)v=100)，還是說(shuō)這里不能用計(jì)算器算嗎
這兩道題的考點(diǎn)我以為是一樣的？為什么一道題說(shuō)看largest absolute price change看的是gamma 另外一個(gè)看的是delta取值？
這個(gè)可以解釋一下嗎
為什么老師用柱狀圖來(lái)解，不用delta-normal的公式來(lái)解答呢
老師這道題可以詳細(xì)解釋一下嗎
老師好 想問(wèn)一下債券的duration大于零是否代表債券利率上升價(jià)格會(huì)下降 而當(dāng)債券的價(jià)格小于零債券利率上升價(jià)格也會(huì)上升呢
程寶問(wèn)答
