金程問(wèn)答
關(guān)于希臘字母的問(wèn)題。option在期初無(wú)價(jià)值，到期之前變得有價(jià)值，到期日是st—k，這樣理解對(duì)吧？把10days看作到期，把90days看作期初。對(duì)于gamma，因?yàn)榈狡跁r(shí)的option價(jià)值比期初大，所以gamma在10days比90days大。對(duì)于vega，因?yàn)?0days到期時(shí)的變動(dòng)小，所以vega在10days比90days小。對(duì)于theta，（只看絕對(duì)值），10days時(shí)的流逝的時(shí)間比90days流逝的時(shí)間大呀，其他不變，公式是option/time，為什么theta在10days的值比90days大呢？ 還有對(duì)其他的希臘字母的short term 和long term 的理解對(duì)嘛？
876感覺(jué)第二個(gè)是不是應(yīng)該是管理層干的 不是董事會(huì)吧？第三個(gè)沒(méi)人負(fù)責(zé)是不是也不對(duì)?。?
841題能解釋一下嗎
702題請(qǐng)講解一下
請(qǐng)問(wèn)，這道題ab選項(xiàng)是對(duì)稱(chēng)的答案呀，為什么a對(duì)b錯(cuò)呢？對(duì)于c答案，是不是DV01對(duì)沖的效果至于y變動(dòng)大小有關(guān)，與波動(dòng)性無(wú)關(guān)，所以c錯(cuò)了呢？
噪音非常大
請(qǐng)問(wèn)14.15怎么來(lái)的？我把第一列相加，不是這個(gè)數(shù)呀？
為什么options on futures 要看成收益率是rf的股票呢？為什么它的收益率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？ forward呢？
老師，我想問(wèn)一下這道題答案為什么是：1.65*1.2%*145=2.87million? 他問(wèn)題難道不是問(wèn)var（5%），那z值不應(yīng)該是使用1.96嗎？（因?yàn)橥ㄟ^(guò)題目我們知道90%是1.65，那說(shuō)明是雙尾，所以我認(rèn)為95%應(yīng)該就是使用1.96而不是1.65)
請(qǐng)問(wèn)這2題我該如何分辨用單尾還是雙尾
請(qǐng)問(wèn)這題意思是說(shuō)借了22M,50個(gè)月還，利率5%，本期本金還多少？我該如何計(jì)算？
Currently B 為什么就是期初為B
老師，在ATM狀態(tài)下，越臨近到期日，delta會(huì)怎么變呢，就是這個(gè)題不理解
為什么short call減去1
老師沒(méi)有說(shuō)三元一次方程如何求解，請(qǐng)問(wèn)能用計(jì)算器解么？三元一次方程求解特別費(fèi)時(shí)間，考試會(huì)考么
程寶問(wèn)答
