老師這道題可以詳細解釋一下嗎
老師好 想問一下債券的duration大于零是否代表債券利率上升價格會下降 而當債券的價格小于零債券利率上升價格也會上升呢
關于希臘字母的問題。option在期初無價值，到期之前變得有價值，到期日是st—k，這樣理解對吧？把10days看作到期，把90days看作期初。對于gamma，因為到期時的option價值比期初大，所以gamma在10days比90days大。對于vega，因為10days到期時的變動小，所以vega在10days比90days小。對于theta，（只看絕對值），10days時的流逝的時間比90days流逝的時間大呀，其他不變，公式是option/time，為什么theta在10days的值比90days大呢？ 還有對其他的希臘字母的short term 和long term 的理解對嘛？
876感覺第二個是不是應該是管理層干的 不是董事會吧？第三個沒人負責是不是也不對??？
874題 我怎么感覺都是缺點啊 為啥選a 為啥不選c
873為什么不是d？不是金融危機后才更加強調壓力測試么
841題能解釋一下嗎
702題請講解一下
請問，這道題ab選項是對稱的答案呀，為什么a對b錯呢？對于c答案，是不是DV01對沖的效果至于y變動大小有關，與波動性無關，所以c錯了呢？
噪音非常大
請問14.15怎么來的？我把第一列相加，不是這個數呀？
老師，我想問一下這道題答案為什么是：1.65*1.2%*145=2.87million? 他問題難道不是問var（5%），那z值不應該是使用1.96嗎？（因為通過題目我們知道90%是1.65，那說明是雙尾，所以我認為95%應該就是使用1.96而不是1.65)
請問這2題我該如何分辨用單尾還是雙尾
請問這題意思是說借了22M,50個月還，利率5%，本期本金還多少？我該如何計算？
Currently B 為什么就是期初為B
程寶問答
金程問答
