為什么不需要把十個資產(chǎn)分開來算呢？以及為什么不能用EAD×PD×LGD呢
請問第760題怎么做呢
老師，可以解釋一下第735題嘛
為什么計算組合的預(yù)期損失時簡單相加即可，而計算方差就要考慮到資產(chǎn)間的相關(guān)性呢？計算預(yù)期損失時彼此之間不會相互影響嗎？不需要考慮相關(guān)性嗎？
老師能詳細解釋下關(guān)于凸性的知識點么？ ABCD完全不知道從哪里入手去理解呀，謝謝！
老師好請問A選項算修正久期 求導(dǎo)那一步，把-1的次方提到前面，改成y的-2的次方指的是 原本的次方乘以2嗎，換一個數(shù)求導(dǎo)也是 把次方上的數(shù)提前，然后次方變成原來的數(shù)乘以2咩
sterling啥意思呢在這里，老師
老師，這個dv01為什這么算呀？
那對于看漲期權(quán)的投資者來說，如果也是ITM,不是也希望盡快行權(quán)嗎？
想用常識判斷題目外匯哪個是哪個，有什么技巧嗎，就我所知的歐元英鎊匯率大于美元。有補充嗎老師
老師，請講下這個題
老師您好，為什么要取對數(shù)呢
老師您好，delta為什么是-0.5
pd的方差為什么是PD(1-PD)
為什么對x的阿爾法次方會等于Nd1,并且等于hedge ratio
程寶問答
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