為什么公式明明是DD=-D* *P，可是答案總是忽略了負(fù)號(hào)呢？
精 652題，不太理解
意思是市場利率不管上漲或下跌，都會(huì)導(dǎo)致債券收益比原定YTM小嗎？
題目中說每六個(gè)月指的是半年付息一次嘛 FV到期日的現(xiàn)金流為什么沒有40只有1000
請問老師，7月押卷第18題答案p我算的是0.546，答案是對的嗎？
這道題不是問single step嗎？怎么說是兩步呢？ 這問的有點(diǎn)奇怪
請問老師，這個(gè)地方為什么是公司債的價(jià)格低于國債的價(jià)格？ 一般公司債是具有流動(dòng)性、信用等風(fēng)險(xiǎn)的自然就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)啊這不就導(dǎo)致了公司債的價(jià)格要高一些嗎 而且他的收益要比國債高需求也多這樣價(jià)格不是應(yīng)該升高嗎 ？？？？
老師好，此題為百題的第56題，請問為什么這里計(jì)算債券的VaR值時(shí)用delta-normal而不用delta-gamma呢？是因?yàn)轭}干中沒給出convexity的信息所以默認(rèn)用delta-normal嗎？
老師好，我不是很明白為什么Expected shortfall也能符合平方根法則？平方根法則應(yīng)該一開始用于測度波動(dòng)率σ的對嗎？后來延伸到VaR值上，VaR值中涉及到平方根法則我是能理解的，畢竟此時(shí)VaR=|Z*σ|，可是ES為何也能享受這個(gè)平方根的功能呢？能從公式上展開說一下嘛？
43題，直接用計(jì)算器算，答案是一樣的，只是巧合是嗎？必須按老師講的這種算嗎？
老師，這里不用看gamma的正負(fù)么?如果是short，那gamma是負(fù)的，-0.5*gamma*VaR（ds）就是正的，應(yīng)該就會(huì)變大
老師好，我有點(diǎn)茫然了，這題是半年付息一次，那我筆記中的S2為什么不應(yīng)該處以2，然后再2??1次方呢？ 筆記抄視頻里老師講的，現(xiàn)在回看筆記看不懂了
老師，為什么有分紅股價(jià)下降呀？
老師，itm和otm是怎么得出來的啊
第八題，根據(jù)題目還有5天到期，為什么不考慮到gamma帶來的影響呢，我記得離行權(quán)日期越近，價(jià)格越低？
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