86題，B項怎么理解？請老師再講一下，謝謝
用折現(xiàn)方法求d(0.5)和d(1),再計算p。這種方法與復制，哪個更快呢？差別在什么地方呢？
利率和看漲、看跌期權的關系我記得沒有講過啊，為什么利率上升看漲期權升值
14題，老師，可以這么總結(jié)么？ 當利率變化較大，且短期，中期，長期利率變化曲線趨勢一致即平行移動時，barbell表現(xiàn)比bullet好，但如果利率不是線性移動時，bullet有可能會更好？
老師，這道題計算d(0.5)折算因子，為什么不可以先算出債券1的YTM，然后通過YTM計算d(0.5)？
老鼠，這個RR的公式是不是錯了？為什么LGD還要除敞口
請老師講解一下，謝謝
請教老師，第17題，這里不是一般的bond么？為什么會用有效凸性的公式呢？解題切入點如何進行，考試的時候，完全沒get到這個點，， 為什么不能用一般bond的凸性公式？
請教老師，第9題，老師在計算5年末的累積違約概率時是先算出來5年的平均lamda 這里為什么不能用 前3年的平均累積概率加上 后2年的累積違約概率 得出5年的累積違約概率？
老師最后一條例題可以麻煩再解釋一下嗎還是沒聽懂
t->T, theta的絕對值越大吧？
這個例題中，沒明確說coupon是每半年付一次啊，為什么就能直接按半年付計算呢？
這里EUR不是基礎貨幣嗎？那么本幣不應該是EUR嗎？為什么EUR是外幣呢
既然可以設一個未知數(shù)作為權重 是不是其他題也可以這樣？兩個組合的權重相加總是等于1？
這題是考試的題嗎 太難了啊聽都聽不懂
程寶問答
金程問答
