金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)講下這道題
既然在c節(jié)點(diǎn)提前執(zhí)行的期權(quán)價(jià)值是12高于貼現(xiàn)回來(lái)的價(jià)值，可能會(huì)提前執(zhí)行，那么為什么算完BC貼現(xiàn)到A節(jié)點(diǎn)后，還要按A節(jié)點(diǎn)期權(quán)價(jià)值5.09呢？明明在C節(jié)點(diǎn)可以賺的更多呀？
在這張有紅利的d1. d2中有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的記憶公式？就是像我剛剛拍照那張一樣的
這里如果考慮實(shí)值看跌gamma不是正的嗎
為什么theta不屬于風(fēng)險(xiǎn)因子呢？
Euler’theorem不講嗎
第14道題，在計(jì)算N（d1）的時(shí)候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計(jì)算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計(jì)算？
希臘字母，關(guān)于長(zhǎng)期及短期的大小總結(jié)： gama和theta是不是不能直接說(shuō)誰(shuí)大誰(shuí)小呢？看gama的圖像，雖然atm的時(shí)候是短期大，長(zhǎng)期短；但左右兩側(cè)，短期是低于長(zhǎng)期的。同理theta也是
老師，這題關(guān)于肥尾的解釋答案是A，是不是有問(wèn)題啊，非條件分布是不管外面條件怎么變，都不會(huì)改變塔的分布情況的吧
接上問(wèn)，視頻里老師一開(kāi)始說(shuō)期貨沒(méi)有價(jià)值公式，后來(lái)又說(shuō)價(jià)值公式是F=se^(-rt),用來(lái)計(jì)算F1-F2時(shí)，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時(shí)刻，應(yīng)該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時(shí)刻的，能說(shuō)通；但是r呢，期貨折現(xiàn)的利率是市場(chǎng)利率，市場(chǎng)利率保持不變？t1、t2相同？如果相同的話，那么不就期貨價(jià)值公式應(yīng)該等于遠(yuǎn)期價(jià)值公式？
老師，這道題的解答，這幾個(gè)數(shù)值有疑問(wèn)。 The PV of the monthly annuity: PMT=1, I/Y=1；pmt是2呀，每月付2美元，然后為什么折扣率和iy是一樣的呢？這個(gè)還不懂 The PV of the annual annuity: I/Y=12，這個(gè)也是折扣率不懂
N’(d1)怎么算
q36 不記得前提講過(guò)r服從正態(tài)分布，p服從log正態(tài)。在哪里講過(guò)？ 可以理解為d的公式里，ln（s/k），所以必須有p服從log正態(tài)的假設(shè)嗎？ 同理，n（d1）需要查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)的表，因此r服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？
這個(gè)，老師能再講的詳細(xì)點(diǎn)么？不能理解，死記硬背吧，就記反了。謝謝
Q9 好難啊 A算出永續(xù)債價(jià)格后 為何不能用計(jì)算器，計(jì)算近似的債券存續(xù)期 終值0 現(xiàn)值60 現(xiàn)金流30 收益率5 算出來(lái)2多一些，這樣想不對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
