金程問(wèn)答
老師可以解釋一下D是什么意思嗎？波動(dòng)率微笑與執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系是什么意思？
最后一句話，說(shuō)潛在的有偏與損失的規(guī)模有關(guān)，是規(guī)模越大，偏度越大嗎？還是什么樣的具體關(guān)系？
第八題能從delta normal那個(gè)公式的角度出發(fā)去考慮呢？
老師，想問(wèn)一下第二題里，給的EUR/USD的波動(dòng)率不需要轉(zhuǎn)化一下嗎？因?yàn)槲覀兛紤]的是美元是本幣，而歐元是外幣，不應(yīng)該給出USD/EUR的形式嗎？這樣不才代表本幣美元，歐元外幣
41題可以再解釋一下嗎，老師說(shuō)的沒有聽懂
請(qǐng)問(wèn)34題怎么查表
為什么10%要去掉？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)A圖中0.5時(shí)刻的1是怎么計(jì)算的？
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集740，題目說(shuō)了spot rate term structureis flat，為什么折現(xiàn)因子還會(huì)隨期限增加而減少？
deep in the money call也是△=1那這個(gè)和遠(yuǎn)期有聯(lián)系嗎
老師說(shuō)back-test只能用真實(shí)的數(shù)據(jù)來(lái)做，又說(shuō)真實(shí)的數(shù)據(jù)不可能重復(fù)再發(fā)生一次，這樣說(shuō)感覺很矛盾，這樣的話back-test不就沒什么意義了嗎
又過(guò)了十天，多了四個(gè)損失，為什么不按照110天算呢，還是按照100算？
為什么到期日增加，債券凸性增加？
老師好，為啥波動(dòng)上升，價(jià)值下降，會(huì)考慮到vega反向變動(dòng)小于零，謝謝
習(xí)題集666題 theta不是相同的嘛
程寶問(wèn)答
