老師，38題的B選項(xiàng)是個(gè)啥意思呀？不太懂
不懂為什么賣掉那么多份的股票就是對沖掉了delta
老師，我想問一下，這個(gè)地方在計(jì)算第二年的違約概率的時(shí)候，我們直接用到20÷1000。但是我們之前在學(xué)定量分析的門課的時(shí)候，我記得老師講第二年的違約概率是等于在第一年沒有違約的條件下，第二年的違約概率，所以如果題目不明說的話，我們都把第二年的違約概率，當(dāng)成一個(gè)條件概率，如果題目明確說了讓我們用hazard ratio的話，我們才把第二年的違約概率，當(dāng)成一個(gè)無條件概率嗎。謝謝
這道題答案是錯(cuò)的 想問下具體怎么算
50個(gè)公司不一定同時(shí)違約呀他們同時(shí)違約的概率是p^50 吧 那EL=PD*LGD*ED 也是不一樣的吧
839題答案是不是錯(cuò)了 讓算95的var但答案給了2.33 而且1.5是干嘛的？
828能不能解釋下 沒太懂
824沒太懂 是涉及什么數(shù)學(xué)表達(dá)式嗎？
822題答案沒太看懂 能不能仔細(xì)講講
請問老師，怎么理解d選項(xiàng)說discount bond情況下，ytm會(huì)隨maturity增加減少，謝謝
請問老師，對于有紅利支付，或者是fx情況，d1的計(jì)算需要把rf-d嗎？謝謝
為什么在downward市場，coupon越大，YTM也越大？
請問老師，我這里用另外一個(gè)公式計(jì)算，可以嗎？還有感覺老師算法是單邊convexity算法，不知道這樣子差異大不大?謝謝
請問Var是服從什么分布呢？必須是正態(tài)嘛
老師辛苦~?~ 問：怎么理解，在均值復(fù)歸下，隱含波動(dòng)率高估未來的波動(dòng)率？
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