課后練習(xí)題1，直接選擇選項的時候，為什么duration肯定小于1.5且接近于1.5
這道題有兩個問題 1.體重給的probability為什么不能直接用還要自己算？ 2.為什么不在40的那個點提前行權(quán)呢
B選項說PD是在貸款到期之前借款人可能違約的概率，違約不是也包括貸款到期后嗎？
第31題，老師說沒紅利的時候價格要是非常低非常低可以提前行使美式看跌期權(quán)，那要是沒分紅的情況下價格非常高非常高，我為什么不能提前行使美式看漲期權(quán)呢？
老師，這道題可以用二叉樹模型來計算嗎？就是那種畫圖的方式
老師，關(guān)于權(quán)證的payoff和profit，等號左邊的公式求得的是payoff，等式右邊求得的是profit是嗎，當(dāng)時記得不是很清楚
spread具體是個什么意思
最底下這個外匯的寫錯了吧……
這個r是rho嗎
第803題怎么做？
第795題，應(yīng)該怎么做？另外delta equivalent position是什么意思？
算組合的var值時 什么時候要算權(quán)重呢
老師之前在視頻里說的Macaulay duration不是應(yīng)該用continuous compounding的方式計算嗎，為什么這里用的是一般復(fù)利的方式
這個題再講解一下唄 又不會了
26分10秒，為什么均值為0？
程寶問答
金程問答