9分40秒，short call的Delta不是小于0嗎？怎么是0到1？
老師，那這個(gè)1.2都是什么方法的好處?。?
當(dāng)出現(xiàn)紅利時(shí)的計(jì)算方式，老師可以再寫一遍嗎？視頻里的（1－q） 的q是什么意思，
在這里p?和p減，哪個(gè)是大價(jià)格哪個(gè)是小價(jià)格？
債券的價(jià)格為什么在t和t+1時(shí)不一樣?n98.7是到期時(shí)還的本金嗎？如果不是那與本金的差異在哪？nn
請(qǐng)問delta是指，股票價(jià)格變動(dòng)一元，期權(quán)價(jià)格變動(dòng)百分之幾，還是指股票價(jià)格變動(dòng)一元，期權(quán)價(jià)格變動(dòng)多少元？
這題用構(gòu)造無風(fēng)險(xiǎn)組合covered call也可以求出一樣的期權(quán)價(jià)嗎
這里我將delta帶入為什么求不出來老師所求的這個(gè)fo的等式呢 能否將運(yùn)算過程給出
exercise 9中如何確定0.67/100是KR01的？
Callable的價(jià)格為什么不是pure加上權(quán)利呢？
算P的時(shí)候，e^(rt)中的r，為什么不是5%/2=0.025或者兩步二叉樹5%/4？還有一個(gè)問題Div.Yeild是什么，為什么要減去？
選項(xiàng)4個(gè)區(qū)別分別是什么
視頻為證12:09，老師期限縮短和市場(chǎng)利率變化及價(jià)差，對(duì)價(jià)格的變化，為啥折現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)不一致呢，最初的價(jià)格折了到3期，后面的都折了兩期，時(shí)點(diǎn)不一樣的債券價(jià)格為什么可以直接比較呢，另外加1塊錢的coupon沒太明白。
你好老師 為什么b 利率更低 putable難道不是因?yàn)槔噬仙?價(jià)格下降 才要回售的嗎
老師為什么在這里說無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)股票option價(jià)格沒有影響？ 那對(duì)其他option價(jià)格是有影響的嗎？
程寶問答
金程問答