at the money是啥意思來的？ gamma這里是接近spot價格，delta是接近執(zhí)行價格K。為什么不同呢？
用折現(xiàn)方法求d(0.5)和d(1),再計算p。這種方法與復制，哪個更快呢？差別在什么地方呢？
在對沖的過程中，市場變動和快到期為什么會對對沖產(chǎn)生偏差影響？
老師想問下強化課程是對應kaplan notes 2020版的第幾章呀？
老鼠，這個RR的公式是不是錯了？為什么LGD還要除敞口
carry roll down里加的1塊錢coupon是什么啊
老師好，請問過去一天的協(xié)方差的公式是哪里的，謝謝您
老師，請問17題為什么不用0.5-1.0的遠期算0-1年的即期利率，然后再算0-1.5年的即期利率再來算價格
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計算時，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
Carry roll down 是考慮其他要素不變，由于時間變化引起債券價格變化？如果時間越靠近到期日，價格越小嗎
老師，這道題只說了均值回歸，沒說above還是below，怎么就直接判斷重算的VaR＜原來的VaR
老師，這里TIME =0.5 ，為何t=0.25 ，兩者有什么關系
市場風險的99% 10天的time horizon可以講具體一點嗎, 沒有在bank那個章節(jié)找到關于這個的知識點誒
老師，麻煩講下3和4選項為什么對
既然在c節(jié)點提前執(zhí)行的期權價值是12高于貼現(xiàn)回來的價值，可能會提前執(zhí)行，那么為什么算完BC貼現(xiàn)到A節(jié)點后，還要按A節(jié)點期權價值5.09呢？明明在C節(jié)點可以賺的更多呀？
程寶問答
金程問答
