如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對嗎
請問+號為什么變?yōu)?號啊
老師 在核心100知識點117page 里 說了 有效久期對沖 他說在小的平行變動的時候可以用標(biāo)紅的公式，這個意思也就是說 公式里的久期不包含有效凸度的值對么？如果要是韓權(quán)的債券較大幅度變動情況下，怎么對沖？
例題2為什么說是用△法是低估風(fēng)險？如果用△-gamma法，long call 的gamma為正，則減去一個正數(shù)，var隨之減小，則風(fēng)險會比△法估計的小，△法應(yīng)該是高估風(fēng)險才對？（例題1？）
為什么說，看漲期權(quán)的斜率等于1，就是圖上的那個折線？期權(quán)不一定是標(biāo)的資產(chǎn)漲1，期權(quán)漲1吧？
為何BSM不能用于提前行權(quán)的期權(quán)？
18題為何求一天Var解析里不能直接除以根號250
64題的知識點在PPT哪？
一級的 Vasicek model ， WCD 是直接給出來的呢？還是需要通過公式求出來呢？
老師好，第20,21題的答案解析看不懂，是怎么個算法？
求call 和put delta的公式有哪些 利用N（d1）和N（d2）
為什么歐式in the money put是sita大于0？
第80題的c選項麻煩講解一下。
老師，操作風(fēng)險是少見但大損失，那市場風(fēng)險和信用風(fēng)險呢？
請問老師，A中選項說股票價格布朗運動，C中說股票價格正態(tài)分布，請問兩個不矛盾嗎？謝謝老師
程寶問答
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