請問long callVaR值是第一個式子，那short call的VaR值是第二個式子嗎？ 忽略二階項，short call的VaR值是負(fù)數(shù)？其實就是收益？沒有損失？
老師，能解釋一下為什么short term 的時候，GAMMA比較大呢（long option）？
請問老師54題為什么vega小于0，theta大于0？老師說是因為unfavorable，不太理解…
A為什么是97 b變成a.不應(yīng)該是2%嘛
老師，這道題不明白，請指導(dǎo)，謝謝
老師，請問一下這道題的A選項，說VaR有分散效果，這個和VaR不滿足次可加性有關(guān)系嗎？我的想法是VaR不滿足次可加性，所以沒有分散的效果。
美式看跌期權(quán)的選擇是不是因為它的u和d相乘不等于一造成的。也就是說它的上漲和下跌的幅度不相同的時候就會產(chǎn)生這樣的選擇？
這里乘56??1.5是什么操作？ 839
請解釋一下，能考不？
88的ugd是什么？
782 不太懂
774 這個算spread是什么意思，為何用YTM-1.3%
730 這里期權(quán)delta為何等于N(d1)乘e的-qt次方？
第16題face value和price是什么關(guān)系
想知道答案分析的邏輯 特別是par value market value 和定價這三個量的關(guān)系
程寶問答
金程問答