金程問(wèn)答
這道題能不能直接套用結(jié)論upward sloping ，需要選擇coupon 小的
yield to maturity 和 coupon rate 之間是什么關(guān)系？
只有FRA和歐洲美元期貨是負(fù)相關(guān)，可以用這個(gè)公式嗎
請(qǐng)問(wèn)連續(xù)復(fù)利計(jì)算器怎么按呢
請(qǐng)問(wèn)利用買賣權(quán)平價(jià)來(lái)復(fù)制選擇期權(quán)的時(shí)候，p+s=c+pv(k)里面的s是st還是s0？
為什么這里的N是25??12, 不是30??12
精 老師您能幫我簡(jiǎn)單講一下多頭套期保值和空頭套期保值的區(qū)別和含義嗎，不太理解
老師想問(wèn)一下就是備考過(guò)程中要看原版書嗎，還是就看notes就可以啊，感覺(jué)原版書內(nèi)容太多啦，抓不住重點(diǎn)，但是感覺(jué)中文書上好多考題中的點(diǎn)都找不到啊
精 書上關(guān)于道德風(fēng)險(xiǎn)好想就是這兩個(gè)地方，好想沒(méi)有提到過(guò)基于風(fēng)險(xiǎn)的保費(fèi)啊，這個(gè)是什么意思啊
精 老師，題中所給的seasoned具體是什么意思呢？它不是季度的意思嗎？
只有題目中明確說(shuō)是compounded annually時(shí)才用一般復(fù)利公式，不然都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎
算日期的時(shí)候什么時(shí)候用360？什么時(shí)候用365呢？
蒙特卡洛模擬沒(méi)有對(duì)數(shù)據(jù)的分布有要求，都是用隨機(jī)數(shù)進(jìn)行推算的。
為什么支固定就相當(dāng)于是空頭
老師說(shuō)C選項(xiàng)敞口可能都為正的，是不是說(shuō)錯(cuò)了？
程寶問(wèn)答
