金程問(wèn)答
老師，為什么算貸款組合的方差不是用圖中畫藍(lán)圈那條公式，這是我從書本上找的
沒(méi)理解為什么只考慮到一個(gè)違約和沒(méi)有違約的 兩個(gè)三個(gè)不用考慮嗎
老師什么時(shí)候會(huì)用到絕對(duì)VaR？
壓力測(cè)試和壓力Var 壓力ES之間的聯(lián)系和區(qū)別
老師，計(jì)算器按0.02%的平方，計(jì)算器顯示數(shù)值太小咋辦啊
請(qǐng)問(wèn)這題如果想要列算式算，算式要怎么列呢？
delta不是等于delta call/delta s嗎delta s指的是什么呢
可以理解為 凸性高與否與久期的準(zhǔn)確程度是無(wú)關(guān)的 嗎？
為什么期權(quán)at the money時(shí)，期權(quán)的delta值為0.5？
這道題感覺(jué)老師講的有點(diǎn)問(wèn)題，真實(shí)損失并不是因?yàn)檫€沒(méi)發(fā)生違約，而是在題干中表述的，這一額度不能變化。這樣理解對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題如何理解delta 臨近到期的影響比遠(yuǎn)期大呢？謝謝
請(qǐng)問(wèn)為什么dv01可以乘以面值？dv01=d*p*0.0001本身里面就已經(jīng)乘過(guò)p了，再乘面值表示什么？
老師哦，請(qǐng)問(wèn)為什么風(fēng)險(xiǎn)越大收益越??？不應(yīng)該是同向變化的嘛
老師這題當(dāng)利率上漲的時(shí)候 股票價(jià)格難道不會(huì)降低嗎？ 所以在現(xiàn)實(shí)生活中炒股的都期望央行降準(zhǔn)降息 會(huì)使股票價(jià)格上漲
老師，書上寫的是壓力測(cè)試的三個(gè)步驟，首先需要?jiǎng)?chuàng)建極端的可能會(huì)發(fā)生的情景，而不是溫和的情景
程寶問(wèn)答
