老師，如果這道題是at the money,是不是就應(yīng)該選gamma
這道題先算每個債券的價值變化 最后再加總也可以吧
老師，想問一下，在GARCH模型里，當(dāng)α+β大于1是不穩(wěn)定，等于1是無回歸，小于1是有回歸，這個怎么理解呢
可以寫一下具體10,043.19怎么算的嗎
請問這道題怎樣理解，是錯在rigorously 嗎？
這個題目視頻講解，老師講錯了吧？是有分紅的啊，她沒代入分紅，算的時候
為什么95%和99%落在這個柱狀圖上，VAR就是100呢
老師，第二句話為什么是隨著時間的推移，gamma和vega都會減弱呢？那也就是說為什么一定會是otm或者itm？而不在atm周圍？我這點不理解，麻煩老師講下，謝謝
美式期權(quán)可以用BSM模型定價嗎
請問這個查表怎么查的？我查的Nd1=0.5557，Nd2不知道怎么查。。
工作人員聽的清的話，麻煩把這個也識別成文字回答我，謝謝！
為什么要用0~0.5年的利率來折現(xiàn)0.5~1年的現(xiàn)金流，用0.5~1年的利率來折現(xiàn)1~1.5年的現(xiàn)金流，用1~1.5年的利率來折現(xiàn)1.5~2年 的現(xiàn)金流 ?筆記中說：“Rate changes is the return realized when realized rate differ from those assumed in the carry roll-down” 那么本題這個表格中beginning的這些forward rates,他是"Those assumed in the carry roll-down"嗎？ 如果用beginning的這些forward rate加上Ending的利差，計算出來的結(jié)果會是100.55 對嗎？
C選項到底對不對？老師說的前后不一致
老師，為什么算貸款組合的方差不是用圖中畫藍(lán)圈那條公式，這是我從書本上找的
沒理解為什么只考慮到一個違約和沒有違約的 兩個三個不用考慮嗎
程寶問答
金程問答