對(duì)于options on futures，書上說"Because it costs nothing to enter into a futures contract, the return on a futures contract in a risk-neutral world must be zero. This means we can treat a futures contract like a stock, paying a continuous dividend yield equal to r. This is because when q = r, t he expected growth rate of the stock is zero."，為什么futures沒有cost，所以return一定為0呢？
老師，第27題，不是也可以用effective duration來計(jì)算embedded option bond嗎？為什么c錯(cuò)？
老師第61題這種類型，算標(biāo)的資產(chǎn)的VaR時(shí)，什么時(shí)候需要乘以價(jià)值，為什么都是dollor VaR，57題那個(gè)就不需要乘呢
題目有些是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)矩陣的，課里好像沒有講這一塊吧
希臘字母的值越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，這里希臘字母的值應(yīng)該是絕對(duì)值吧
這個(gè)題答案算出來的不是499.375嗎。為啥答案選D
請問delta為什么是0.5
請問這個(gè)二怎么不對(duì)了，反向壓力測試出同時(shí)發(fā)生了哪些風(fēng)險(xiǎn)
請問這個(gè)例題的Var怎么看出來是單尾還是雙尾
老師，delta normal方法對(duì)波動(dòng)率有啥要求沒
老師又冒出來一個(gè)710 題
波動(dòng)率和delta的關(guān)系可不可以通過Vega的計(jì)算式來理解？
例題一為什么PMT是3?。?
54題又和資料不同 請核對(duì)下重新上傳資料或者視頻
為什么at-the-money時(shí)vega最大？
程寶問答
金程問答