金程問(wèn)答
c選項(xiàng)如何理解？
老師，請(qǐng)問(wèn) u-1 d-1 是怎么來(lái)的？
這個(gè)概率為什么能累加啊
第三個(gè)選項(xiàng)什么意思啊
＝前面的delta C跟＝后面的delta（△）有區(qū)別嗎？區(qū)別是什么，跟之前的式子△＝N（d1）各是什么關(guān)系
知道期權(quán)的價(jià)值，能干什么。計(jì)算這些能幫助我們什么？
老師，780怎么思考的呀？
老師，這個(gè)怎么理解呀？
老師，這題怎么思考的呀？
可以解釋一下exercise 7 中B選項(xiàng)為什么是錯(cuò)誤的嗎？
為什么這里是把不同到期時(shí)間的deltaP相加得到KR01？
期權(quán)受變量 S K T R 等因素影響，且可以計(jì)算，但是S本身是個(gè)隨機(jī)變量，不可預(yù)測(cè)， 那么期權(quán)是否也變得不可預(yù)測(cè)？
老師，這道題如果自己算D的話，會(huì)很復(fù)雜，要用未來(lái)現(xiàn)金流的現(xiàn)值加權(quán)平均對(duì)時(shí)間求和，先算出麥考利久期，再算Modified Duration。那考試的話時(shí)間就很浪費(fèi)了 應(yīng)該會(huì)直接給D吧
請(qǐng)問(wèn)189.34是怎么算出來(lái)的
short Vega為什么是越大價(jià)值越高？
程寶問(wèn)答
