VaR是不是都是單邊的啊 做題沒見過兩邊的情況
老師，這個d怎么理解呀？
第87題，我的做法如圖2，可以這么算么？在算單個損失時，算的聯合概率，可是這樣算出來是0.925，請老師講解下，謝謝
請問這里的右邊的y變動項為什么不是平方
老師好請問為什么收益率曲線向上移動一個基點，a 和 b的價格都是下降的，謝謝
第二問，按照老師這樣講，應該是右圖中的算法吧
為什么這里不用算占比列的多少
老師，請問下這個題目說是半年的要求，那最后答案是選年化YTM，那可不可以直接用計算器按年化算？
老師這里為什么forward就是邊際呢
想問下 17題 雖然老師說是因為convexity求導計算量大所以算EC 考試的時候會明確給出來嗎？ 我嘗試用(??duration/??y)/p 沒有算出來??
這題沒搞懂
這題沒搞懂
為什么6%就取平均，97%就不取平均呢？
老師，講課的時候說凸性一般來說是負的，只有可贖回債券的時候會變成正的，這里是可贖回債券為什么不選正的呢？
Q-38 是不是學的希臘字母，除了theta，其他都是期權的風險因子？都會引起期權的價格變動，不論是正影響還是負影響，只要會引起價格波動，具有不確定性就是風險因子，這樣理解對嗎？
程寶問答
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