我們通過公式求出的3.36%怎么不是annualize？
請問這題怎么做？
為什么選B？我記得老師說過當(dāng)尾部數(shù)據(jù)越少，估計犯錯可能性越大？
第82題當(dāng)中 老師講的非參數(shù)法算var值 我看押題第53題答案的方法就不一樣 在這個第82題中老師說的是 第收益第95大得數(shù) 而這個第53題如果按照老師所說的 那第95大的數(shù)就是 負百分之4了 而不是負百分之四點七 這樣就和答案沖突了
97題怎么分析呢？
b不懂
利率和future。還有利率和bond的關(guān)系都是反向的嗎
美式看跌期權(quán)的選擇是不是因為它的u和d相乘不等于一造成的。也就是說它的上漲和下跌的幅度不相同的時候就會產(chǎn)生這樣的選擇？
790 ABCD
715 這里的計算？解析是不是有點問題
辛苦老師解答一下statement 3 為什么錯了呀？ 還有1 and 2 是對的吧？
壓力測試為什么可以描述尾部事件的形狀？
請老師解釋一下這個題，這個題算出了5%的顯著性水平下的es等于18.5，如何計算10%？他們兩個是二倍關(guān)系，那10%不應(yīng)該損失了更多嗎？
請解釋一下886
老師辛苦~?~ 見圖，問：圖中這句話，說法是錯在哪里了？
程寶問答
金程問答