金程問(wèn)答
第82題當(dāng)中 老師講的非參數(shù)法算var值 我看押題第53題答案的方法就不一樣 在這個(gè)第82題中老師說(shuō)的是 第收益第95大得數(shù) 而這個(gè)第53題如果按照老師所說(shuō)的 那第95大的數(shù)就是 負(fù)百分之4了 而不是負(fù)百分之四點(diǎn)七 這樣就和答案沖突了
b不懂
利率和future。還有利率和bond的關(guān)系都是反向的嗎
美式看跌期權(quán)的選擇是不是因?yàn)樗膗和d相乘不等于一造成的。也就是說(shuō)它的上漲和下跌的幅度不相同的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生這樣的選擇？
715 這里的計(jì)算？解析是不是有點(diǎn)問(wèn)題
辛苦老師解答一下statement 3 為什么錯(cuò)了呀？ 還有1 and 2 是對(duì)的吧？
壓力測(cè)試為什么可以描述尾部事件的形狀？
請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)題，這個(gè)題算出了5%的顯著性水平下的es等于18.5，如何計(jì)算10%？他們兩個(gè)是二倍關(guān)系，那10%不應(yīng)該損失了更多嗎？
請(qǐng)解釋一下886
老師辛苦~?~ 見(jiàn)圖，問(wèn)：圖中這句話，說(shuō)法是錯(cuò)在哪里了？
老師，886這題怎么看哇
為什么不是用0.06%，不是應(yīng)該用過(guò)去的reutrn算新的cov嗎
有一個(gè)問(wèn)題，那BBB減和Baa3屬于投資還是投機(jī)呢？為什么表格上沒(méi)寫呢？
這里的第二年折現(xiàn)因子計(jì)算錯(cuò)了，應(yīng)該為0.9513
老師，這個(gè)依據(jù)的是哪個(gè)公式哇 答案是C
程寶問(wèn)答
