第9題：為啥只有五年？不是第一個三年，后面又說接下來三年，不應(yīng)該是6年嗎？相當(dāng)于總時間為6年，問的是第2年到第5年的違約率
對于這頁中給提供的0.06、1.06份這種，一般在考試中是否會直接提供
老師，802題的組合Var值的計(jì)算公式?jīng)]看懂，能介紹一下嗎？
利率變動較大時會引入二階項(xiàng)，那么它的假設(shè)還是利率曲線平行移動嗎？
第二點(diǎn)和第四點(diǎn)，來自銀行不同部門的專家并沒有合作提出整個企業(yè)范圍視角的風(fēng)險(xiǎn)。第四點(diǎn)特別的風(fēng)險(xiǎn)并沒有完全考慮進(jìn)去。這些是壓力測試的原則嗎？看著更像是存在的問題??？
老師可以解釋一下D是什么意思嗎？波動率微笑與執(zhí)行價格的關(guān)系是什么意思？
729題不能考慮獲得的coupon以更高的spot rate再投資嘛
老師好，請問 gamma和 阿爾法+beta是相反的關(guān)系 是啥意思
第47題的話，如果是Long方，橫軸不是代表S嗎，對于Call方而言右邊是In the Money的話，那么對于short方為啥右邊就是OTM了呢
老師，69題的c圖，不也是向下走的嗎？為什么不選呢？謝謝
老師，請問分母下面的250 按一般情況是用252 還是250呢
VaR是不是都是單邊的啊 做題沒見過兩邊的情況
這題用算術(shù)收益率算出來是不是1.5105%
老師，這個d怎么理解呀？
第87題，我的做法如圖2，可以這么算么？在算單個損失時，算的聯(lián)合概率，可是這樣算出來是0.925，請老師講解下，謝謝
程寶問答
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