請用普通的久期和凸性演示一遍這道題的計算，謝謝。
傳統(tǒng)的var是條件或者非條件的嗎？
上面有四個問題，是我根據(jù)這道題想到的問題，部分和解題無關(guān)，只是想要確認一下自己想的對不對
題目中的100.55是怎么計算的
算sigma n的時候收益率r n-1是用最新的數(shù)據(jù)，算Cov n 的時候收益率Xn-1 Yn-1是用前一天的數(shù)據(jù)對嗎？
請問這個知識點在基礎(chǔ)段哪里講到了呢？
沒看懂視頻解析，能再解釋一下嗎
Greek為正就是有風(fēng)險，profit from （xxx）就是要Greek 為正，是這樣的嗎
老師，遠期和期貨他們都是線性的嗎？這里說的線性是說誰與誰的線性關(guān)系?
這個是考綱范圍內(nèi)的么，遠期和期貨delta
按面積來看，90%置信水平下是完全包含了95%的損失呀，為什么不能直接就按95%水平的ES來算就好了呢，還需要糾結(jié)5%的面積。
為什么老師說買入的theta小于零？從概念上講為什么是這樣？
這題算出來是0.0258然后四舍五入到0.03嗎？
為什么這道題是用BSM模型？這個模型往往用來解決哪類FRM常見問題？
老師可以總結(jié)一下哪些測試是可以用歷史數(shù)據(jù)的，哪些必須用前瞻性，未來沒發(fā)生過的場景的，情景分析，和var值測算屬于哪種
程寶問答
金程問答