老師可以總結(jié)一下哪些測試是可以用歷史數(shù)據(jù)的，哪些必須用前瞻性，未來沒發(fā)生過的場景的，情景分析，和var值測算屬于哪種
老師你好，這一題的解釋是先計(jì)算頭一至二年，然後再加權(quán)計(jì)算五年的違約概率，再減回一至二年而得出二至五年，是這樣的意思嗎？
老師好，題目中不是說near-term maturities臨近到期嗎？為什么還會說theta大呢？
可以詳細(xì)介紹一下absolute VAR, tracking error VAR有什么區(qū)別嗎
不會計(jì)算求導(dǎo)，這題能做嗎？
1.這里對沖為什么是D??3million呢option的價(jià)格呢 D衡量得不是利率對債券的敏感程度嘛 怎么跟option撤上關(guān)系了 衡量option與標(biāo)的資產(chǎn)的關(guān)系用的是delta嘛？2.還有算DP deltay的具體數(shù)值是前面的負(fù)號到底要不要考慮？假設(shè)我分析不出賣期權(quán)擔(dān)心的是價(jià)格上升。單純靠公式去推理 怎么退出這個(gè)D答案
這題解題過程沒講
老師這道題乘以標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格2200后，為什么還要乘以contract value 10呢？
標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上升或下降為什么德爾塔也跟著上升下降？
老師好，95%和99%的置信水平分別是 1.65 2.33，那90%的置信水平是什么？
callable對long方來說var不是也??？這個(gè)問題區(qū)有個(gè)問題是這樣問的。
B選項(xiàng)VAR（10%）的圖不應(yīng)該這么畫嗎？對比VAR（95%）
股價(jià)在strike price附近波動(dòng)只是減少對沖需要的手續(xù)費(fèi)了，然而題目問的是盈利最多，股價(jià)和執(zhí)行價(jià)一樣怎么能盈利？？？
老師，是不是蒙特卡洛、歷史模擬、Δ-gamma都適用于負(fù)責(zé)的二階估計(jì)？
如果債券是折價(jià)發(fā)行的，那YTM就大于coupon rate，而YTM就可能大于當(dāng)期的spot rate啊。這道題沒有考慮債券發(fā)行價(jià)格的問題啊。答案有誤吧？
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