27題利率上升會獲利，不就是價(jià)格下降會獲利嗎，為什么不是put？
老師，67題，是不是擔(dān)心r上漲導(dǎo)致p下降？所以要做一個(gè)看跌趨勢的期貨或期權(quán)來保護(hù)？ 1）c選項(xiàng)如果把long改成short對不對？ 2）D選項(xiàng)把call改成put對不對？
請問這題題目中的選項(xiàng)是什么意思，分別是怎么算的呀
老師，能不能總結(jié)一下，美式和歐式，call和put，在有分工和無分紅情況下的各種是否提前行權(quán)情況
22題如果要算今天的價(jià)值的話，為什么不用把三個(gè)月前的1000折算呢？
老師;為什么I/Y=6%,謝謝
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個(gè)規(guī)律嗎？ 本來我以為這三個(gè)率永遠(yuǎn)滿足f>s>y（三個(gè)絕對值）的關(guān)系，是不是我弄錯(cuò)了？
老師好，protective put和long call一個(gè)性質(zhì)的話，為什么還會有protective put呢？實(shí)際意義是什么呢？
請問老師，習(xí)題集631題a選項(xiàng)怎么理解？c選項(xiàng)損失分散化不應(yīng)該是缺點(diǎn)嗎？
第18題，為什么逐日盯市的期貨利率要比FRA的遠(yuǎn)期利率高？
這題目里為什么是discount rate？
請問老師，習(xí)題集423題，CTD cost到底是98×cf-備選bond還是備選bond-98×cf?
老師好，這個(gè)題還是讀不明白，為什么判斷是6個(gè)月之后的3個(gè)月？還有是，老師筆記的最后一行，R?0.25，是R除以4的4乘0.25次方 的意思嗎？感謝
第一筆儲存成本不是應(yīng)該在第一個(gè)月的開始或者是0時(shí)刻的結(jié)尾支付嗎？怎么會是在0時(shí)刻就支付了
老師這道題非常不理解，可以再講一下嗎？謝謝
程寶問答
金程問答