這里是不是可以理解為，期貨合約約定的是到期交割價(jià)值S的該金融資產(chǎn)，所以要期初借S/(1＋Q)^T買金融資產(chǎn)，期末考慮回報(bào)后金融資產(chǎn)價(jià)值正好是S，可以滿足期貨的交割要求？
老師您好，之前有講到期貨的價(jià)值不需要估算，直接看報(bào)價(jià)就行，這個(gè)看報(bào)價(jià)指報(bào)價(jià)完全等于價(jià)值嗎？如果是這樣的話為什么歐洲美元的報(bào)價(jià)和實(shí)際價(jià)值計(jì)算公式不一樣？?jī)r(jià)值是動(dòng)態(tài)概念嗎？一般計(jì)算價(jià)值是計(jì)算哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的價(jià)值？是簽訂時(shí)刻還是到期時(shí)刻？期貨在簽訂時(shí)刻價(jià)值也是零嗎？
美式期權(quán)不能提前行權(quán)的 解釋可能存在整體錯(cuò)誤
老師，這道例題最后的提問是：demonstrate how to adjust the portfolio's beta? 這個(gè)提問的實(shí)質(zhì)就是求number of contracts嗎？為什么這么問呢？
老師好，BCD項(xiàng)不理解
這題怎么算，這個(gè)N（d1）是啥呀
老師好，這是百題的第69題，請(qǐng)問我圖二的解題思路哪里出了問題呢？
這里的知識(shí)點(diǎn)重要嗎？會(huì)考嗎？做題的過程中沒有碰到過呀
Yield大于或小于6%這里的分析完全沒有聽懂
為什么是用期貨報(bào)價(jià)乘以轉(zhuǎn)換因子而不是用債券報(bào)價(jià)乘
老師好，我這邊不是很清楚market-if-touch order和limit order的區(qū)別，感覺它們倆都是在市場(chǎng)上觸碰到了一個(gè)限定價(jià)格or更優(yōu)于限定價(jià)格的價(jià)格后達(dá)成交易。我看中文精讀上有談到兩者的區(qū)別，上面說market if touch order是指觸發(fā)后就可以按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行交易，且不要求比限定價(jià)更優(yōu)的價(jià)格?？墒且坏┯|發(fā)后不會(huì)即刻交易嗎？如果即刻交易的話觸發(fā)價(jià)就應(yīng)該是等于市場(chǎng)價(jià)吧？
請(qǐng)問老師，?？家坏?3題怎么做？
這題計(jì)算器怎么按
請(qǐng)問老師，投資者為了對(duì)沖借款利率則做空頭的歐洲美元期貨。為什么這道題期貨合約的收益，計(jì)算的是合約到期日與開始時(shí)這兩個(gè)時(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的利率下期貨合約價(jià)值變動(dòng)。我不明白的是，在期貨市場(chǎng)是逐日盯市的，每天結(jié)算盈虧，期貨市場(chǎng)的收益或者虧損不應(yīng)該是交割之前每天的盈虧之和嗎？
63題怎么看相對(duì)優(yōu)勢(shì)和絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
程寶問答
金程問答