金程問(wèn)答
老師您好，考試的時(shí)候不能查表怎么辦呢？
老師 這道題站在發(fā)行者的角度 Va R值就增加了吧 這道題題目中并沒(méi)有指明是站在那一方來(lái)衡量呀 為什么不能選增加
老師，為什么風(fēng)險(xiǎn)矩陣就是涉及到sigema和均值？是怎么聯(lián)想到的呢
為什么從20%可以得到d=1.2，u=0.8？
凸性不是等于Δp/p除以Δy2嗎，為什么不能用（100.1740-100）/100/（0.11%）2
請(qǐng)問(wèn)，這里說(shuō)的是THETA值么，T值不是一直都是負(fù)數(shù)么，且臨近到期T值越來(lái)越小（絕對(duì)值）
老師 為什么凸性不是？凸性分為正和負(fù)，且含權(quán)債券的凸性為負(fù)
請(qǐng)問(wèn)老師，C選項(xiàng)，VaR值應(yīng)該不是把確切場(chǎng)景轉(zhuǎn)化成估計(jì)損失吧，應(yīng)該和場(chǎng)景無(wú)關(guān)吧，和場(chǎng)景有關(guān)的應(yīng)該是stress test吧
老師，請(qǐng)問(wèn)一下C為什么不對(duì)？在declare的時(shí)候，股價(jià)不會(huì)上漲嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，全局估計(jì)法(非參數(shù)法)里面包括了，蒙特卡羅模擬和歷史估計(jì)法。但是非參數(shù)法不是不含假設(shè)嗎？但是蒙特卡羅模擬要進(jìn)行分布假設(shè)？還有蒙特卡洛對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子建模分布（任何分布）最后又為什么會(huì)說(shuō)蒙特卡羅模擬服從正態(tài)分布？
為什么theta沒(méi)有影響
老師 課件有說(shuō)到timevalue在atmoney的時(shí)候最大嗎，可以說(shuō)下第幾頁(yè)嗎
convexity不是考慮了彎曲的部分嗎，為什么還是平行移動(dòng)
請(qǐng)查看圖片wen?ti
100.55-100.35是carry roll down嗎
程寶問(wèn)答
