講義上說tracking error有兩種算法，一種是均值，一種是標準差，怎么判斷題里面給的是哪種呢
老師 這兩個公式寫出來不一樣啊。為什么題中老師沒有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
老師您好，兩個問題，1）對于A選項，不能說做derivatives的目的是要transfer或mitigate吧？這倆本來就不是一個意思啊，這不也是考點嘛？做derivatives只能mitigate吧（transfer是轉移給機構eg.保險）？2）B選項怎么做對沖還能影響機構風險呢？能增加/改變現(xiàn)金流是因為買賣交易嘛？
為什么沒用到無風險利率，公式里不是beta*[E(Rm)-Rf)]嗎？
請問I為什么是對的？Arthur Andersen是什么？
D為什么是錯誤的？只要對客戶是適合的為啥不行呢？
所以限制這一部分到底要不要掌握 考綱不做要求的東西為什么會在強化段的內容里出現(xiàn) 這個內容基礎段是完全沒出現(xiàn)過的。這強化短的內容不是實時更新的嘛 我現(xiàn)在很懷疑這強化段內容的質量
選項A，transfer, avoid, retain是三種不同的情況，不懂題干說to transfer when avoid and retain是想表達什么，這三點完全沒有to的關系啊
請問這個信息告訴什么機構比較合適呢
請問volitity和 variance是什么關系，這里cov為什么為0
跟信用風險評估有什么關系？
這題沒有視頻講解么？
cdo和clo這者有什么區(qū)別？資產證券化資產池已經打包賣給spv了，為什么銀行會承擔風險？
CAPM模型跟均值和方差有什么關系？
portfolio's alpha和jensen‘s alpha 是同一個alpha，對吧？
程寶問答
金程問答
