這個題到底是除4還是5？
這里的答疑說系統(tǒng)性風(fēng)險不能消除，那么A選項不正是說了只能應(yīng)用于非系統(tǒng)性風(fēng)險不能用于系統(tǒng)性風(fēng)險，為什么A還是錯的
D減少稅收敞口，是不是debt investor 和equity investor都支持這種做法？
這位老師講題真的一言難盡
我記得前面不是講對沖不能帶來收益嗎？
mean variance 有規(guī)定收益率必須正態(tài)分布嗎？我記著有哪里講說收益率要正態(tài)分布的？
這個答案的出處可以說明一下嗎？似乎是原版書的原文？可以貼圖看一下嗎？
為什么a的公式里面的E（rm）可以使用8%，這里的8按照題目的說法不是beach mark嗎？
能講一下相關(guān)系數(shù)與公式里beta之間的關(guān)系嗎
老師您好！請問考試會出這么不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念}目么？Residual Risk我覺得是Tracking Error Volatility，但用Fund A(9.3%-7.4%)/(15.3%-14%)的話得出來是1.4!=0.8，我就一直在考慮是否Fund和Benchmark Portfolio有相關(guān)性
老師您好，正常考試會出這種題嗎？沒有任何背景直接給你來一道案例題
Ul 是 unknow unknowns 么？第一個是Know 指什么
三個問題。特定風(fēng)險是指的哪些非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？國際形勢自然災(zāi)害這些不是可以依靠保險對沖點(diǎn)嗎？非系統(tǒng)性風(fēng)險有啥例子嗎？
為什麼A不對 , Capm也是基於Risk Averse的
老師這是哪個知識點(diǎn)啊？完全沒印象……能說說嗎 完全不懂
程寶問答
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