B和D解釋一下吧
老師，可以說一下CAPM模型全部的假設嗎？謝謝老師
你好 老師 這個c哪錯了 不是風險和效益最優(yōu)時候的線 叫有效前沿嗎
你好老師 這個c是什么情況
LTCM，他short US government bond，這個行為是收固定利息還是付固定利息？
老師，能否解釋一下，題目里 benchmark return 和IR公式里的 E(RB) 有什么區(qū)別？E(RB)為什么可以用CAPM計算？
為什么， capm算出來比sml低，怎么還高估了
信息比率IR的分子和跟蹤誤差的具體有啥差異？
B選項錯在哪里了，BP不是趨近于卡方分布嗎？只是查卡方分布的表？
為什么UL越多，整體的風險點可以降下來呀？
這個公式是怎么來的
請總結(jié)一下四個原則的要點信息。
第四行的Rf是否有誤，感覺應該是MAR
還是不太明白，德國金屬公司有一個long forward的頭寸，那么它應該是要追求一個P下降時能獲利的對沖，也就是long hedge，此時short the basis，回報是- F0-(St-Ft)，當St
接上面的問題，已經(jīng)我看其他人的問題的回復，用capm計算的時候，說因為沒有無風險收益率，所以默認為0。但是老師的視頻里面出現(xiàn)用APT計算時候的公式現(xiàn)實無風險利率是6。能不能請完整解答一下用APT和用CAPM兩種方式的解答過程啊，已經(jīng)使用的數(shù)據(jù)來自哪里，為什么選這個數(shù)據(jù)也請詳細講解一下。這道題太多困惑了。
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